Visual Studio Codeのファイル削除について、教えてください。

「ファイルを編集してみよう」の動画を見て、ファイルを新規作成しようとしたところ、
操作を間違ってしまったようで、自分のPCのデスクトップに元々あったデータがVisual Studio Codeと共有されてしまいました。（PCはWindowsを使用しています。）

Visual Studio Code上でファイル削除をすると、PCのデスクトップからもファイルが消えてしまいます。Visual Studio Codeと共有の状態を解除するにはどうしたらよいでしょうか？