いつもありがとうございます。
よくわからず自分なりにはこのように解釈しました。

1.　parent_idの2のidを抽出する、抽出した id が 4, 5 だったので次は --n = 1 のところが

    SELECT * FROM comments WHERE parent_id = 4
    SELECT * FROM comments WHERE parent_id = 5

になる

2.　その結果 id の 6 が抽出される。その後 --n = 1 のところが

    SELECT * FROM comments WHERE parent_id = 6

になる

3.　その結果 id の 7 が抽出される。その後 --n = 1 のところが

    SELECT * FROM comments WHERE parent_id = 7

になる

4.　これ以上抽出できる id がもうないのでここで終わりになり、最後に抽出した結果を UNION　ALL で
　　1 つのテーブルにまとめて表示する
　　
再帰的CTEによって
SELECT * FROM comments WHERE parent_id = ◯◯　←前の結果がここに反映されていく。

このようなイメージで良いのでしょうか？