Arduino開発環境のダウンロード、導入方法はこちらをご覧ください。
http://arduino.cc/en/Guide/HomePage

圧電スピーカーは音を出す以外にもアナログ入力につないで振動（音）を検出するセンサーとして使うこともできます。

CdSは「硫化カドミウム」の化学記号です。光センサーの材料として使われています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AB%E5%8C%96%E3%82%AB%E3%83%89%E3%83%9F%E3%82%A6%E3%83%A0

抵抗のカラーコードについては以下のサイトがわかりやすいです。覚え方についても言及されています。
http://www.jarl.or.jp/Japanese/7_Technical/lib1/teikou.htm

Arduinoの基盤本体にくっつけて機能を拡張する部品は「シールド」と呼ばれます。ネットワークにつなぐためのシールド、無線通信をするためのシールドなど、さまざまなものが販売されています。

Arduinoのプログラムは「スケッチ」と呼ばれます。また開発環境には豊富なスケッチ例が添付されています。「ファイル→スケッチの例」から気になるものを探して試してみましょう。またスケッチの例で使われている配線は以下のページにて紹介されています。
http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage